Bạn sử dụng hàm Arima trong R như thế nào?
Bạn sử dụng hàm Arima trong R như thế nào?

Video: Bạn sử dụng hàm Arima trong R như thế nào?

Video: Bạn sử dụng hàm Arima trong R như thế nào?
Video: ARIMA | R. Dự báo chỉ số VNIndex bằng mô hình ARIMA 2024, Tháng mười một
Anonim

arima () chức năng trong R sử dụng kết hợp các bài kiểm tra gốc đơn vị, giảm thiểu AIC và MLE để có được Mô hình ARIMA . Kiểm tra KPSS là đã sử dụng để xác định số lượng khác biệt (d) Trong thuật toán Hyndman-Khandakar cho tự động ARIMA làm mẫu. Sau đó p, d và q được chọn bằng cách thu nhỏ AICc.

Hơn nữa, auto Arima làm được gì trong R?

ARIMA tự động tính đến các giá trị AIC và BIC được tạo (như bạn có thể thấy trong mã) để xác định sự kết hợp tốt nhất của các tham số. Giá trị AIC (Tiêu chí thông tin Akaike) và BIC (Tiêu chí thông tin Bayes) là các công cụ ước lượng để so sánh các mô hình.

Ngoài phần trên, bạn đánh giá thế nào về một mẫu Arima? 1. Đánh giá Mô hình ARIMA

  1. Chia tập dữ liệu thành các tập huấn luyện và thử nghiệm.
  2. Đi theo các bước thời gian trong tập dữ liệu thử nghiệm. Đào tạo mô hình ARIMA. Đưa ra dự đoán một bước. Lưu trữ dự đoán; nhận và lưu trữ quan sát thực tế.
  3. Tính toán điểm lỗi cho các dự đoán so với các giá trị mong đợi.

Theo cách này, mô hình Arima trong R là gì?

ARIMA (đường trung bình động tích hợp tự động hồi quy) là một kỹ thuật thường được sử dụng được sử dụng để điều chỉnh dữ liệu chuỗi thời gian và dự báo. Các bước xây dựng một Mô hình ARIMA sẽ được giải thích. Cuối cùng, việc phân chia tài khoản bằng cách sử dụng NS Sẽ được trình bày.

AR và MA trong Arima là gì?

Các AR một phần của ARIMA chỉ ra rằng biến số quan tâm đang phát triển được hồi quy về các giá trị bị trễ (tức là trước đó) của chính nó. Các MA một phần chỉ ra rằng lỗi hồi quy thực sự là một tổ hợp tuyến tính của các thuật ngữ lỗi có giá trị xảy ra đồng thời và tại các thời điểm khác nhau trong quá khứ.

Đề xuất: